Relative Strength Index (RSI)

Indeks Kekuatan Relatif atau lebih dikenal dengan nama Relative Strength Index (RSI) adalah suatu osilator yang digunakan dalam analisis teknis untuk menunjukkan kekuatan harga dengan cara membandingkan pergerakan kenaikan dan penurunan harga.

Metode RSI ini diperkenalkan oleh J. Welles Wilder dan diterbitkan pada majalah Commodities Magazine yang sekarang bernama Future Magazine pada bulan Juni 1978 serta dalam bukunya yang berjudul New Concepts in Technical Trading Systems , RSI ini menjadi populer penggunaannya oleh karena secara relatif mudah diinterpretasikan.

Istilah "kekuatan relatif" atau relative strength ini juga merujuk pada kekuatan dari suatu saham dalam kaitannya dengan pasar secara keseluruhan atau terhadap sektor usaha saham tersebut.  Untuk menghindari kebingungan maka kadang-kadang disebut juga "pembanding kekuatan relatif" (relative strength comparative) yang tidak berhubungan dengan RSI dalam artikel ini.

Perhitungan

Dilakukan perhitungan harian atas suatu perubahan kenaikan harga "U" atau perubahan penurunan harga "D"  Misalnya pada suatu hari dimana harga penutupan berada pada posisi lebih tinggi daripada harga kemarin

${\displaystyle U=Hargapenutupan_{hariini}-Hargapenutupan_{kemarin}}$

${\displaystyle D=0}$

Atau sebaliknya pada hari dimana harga turun (catatan: D adalah nilai positif),

${\displaystyle U=0}$

${\displaystyle D=Hargapenutupan_{kemarin}-Hargapenutupan_{hariini}}$

Apabila harga penutupan hari ini an harag penutupan kemarin maka nilai U dan D adalah nol. Nilai rata2 U dihitung berdasarkan exponential moving average" (EMA) atau eksponen pergerakan rata2 dengan menggunakan faktor N-hari demikian pula dengan perhitungan D. Rsio dari nilai rata2 adalah "kekuatan relatif" ,

${\displaystyle RS={EMA[N]\;dari\;U \over EMA[N]\;dari\;D}}$

Yang dikonversi menjadi nilai RSI antara 0 dan 100 ,

${\displaystyle RSI=100-100\times {1 \over 1+RS}}$

Ini dapat dpata dirumuskan sebagai berikut :

${\displaystyle RSI=100\times {EMA[N]\;dari\;U \over (EMA[N]\;dari\;U)+(EMA[N]\;dari\;D)}}$

Dalam teori, EMA menggunakan nilai tak terbatas dari data lampau. 

${\displaystyle AvgU_{initial}={U_{1}+U_{2}+\cdots +U_{N} \over N}}$

lalu dilanjutkan dengan formula EMA ,

${\displaystyle AvgU_{hariini}=\alpha \times U_{hariini}+(1-\alpha )\times AvgU_{kemarin}}$

(demikian pula dengan cara perhitungan D.)

Share this post